Formación a Medida - La Directiva de Solvencia II


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Programa

MODULO-1. Introducción (1h)

- La Directiva de Solvencia II. Aspectos relevantes para la gestión de Riesgos

 

MODULO-2. Pricing (20h)

- Valoración de bonos


-
Valoración de acciones, divisas y commodities


-
Valoración de derivados: futuros, swap y opciones

 

MODULO-3. Provisiones técnicas (10h)

- Estructura Temporal de Tipos de Interés


-
Simulación de flujos futuros:

1.      Estimación:

a.      “best estimate”

b.      “risk margin”: WACC y apalancamiento

 

MODULO-4. Fondos propios (2h)

- Tipos: básicos, complementarios y excedentarios


-
Clasificación: nivel-1, 2 y 3.

- Cómputo de niveles para la solvencia: límites cuantitativos 2

 

MODULO-5. Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) o Capital en Riesgo (33h)

- Parámetros estimación: horizonte temporal, nivel de confianza y

frecuencia (1h.)

-          Fórmula estándar (2h.)

1.      Básico: no vida, vida, enfermedad, mercado (ajuste simétrico), contraparte

2.      Operacional: vida, resto (límite)

3.      Ajuste de provisiones técnicas e impuestos


-
Modelo interno: (30h.)

1.       Parcial o Completo

2.       Elementos básicos:

a.      No vida

b.      Vida

c.       Enfermedad

d.      Mercado

e.      Crédito

f.        Operacional

3.       Calibración y estadística

a.      Valor en Riesgo:

                                                               i.      Credit Risk

                                                             ii.      Market Risk

                                                            iii.      Frecuency-Severity Models

                                                           iv.      Extreme Events

b.      Back testing

 

MODULO-6. Capital Mínimo Obligatorio (CMO) o Capital Económico (4h)

- Estimación de los fondos propios trimestrales

- Cotas superior e inferior.

- Incumplimiento




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