Formación a Medida - GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE TESORERIA


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Programa

Análisis y gestión de Riesgos de una Tesorería. Delimitación, evaluación, control e informes a la dirección Introducción: necesidad de controlar los Riesgos de Tesorería
  •  Objetivo
  •  Cómo garantizar la implantación del Control de Riesgo de Tesorería acorde con la organización
  •  Productos y actividades autorizadas
  •  Definición de productos autorizados
  •  Cuáles son los riesgos incurridos por la Tesorería
  •  Predisposición al riesgo

Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo operacional

  •  Introducción
  •  Tipología del riesgo operacional
  •  Controles sobre el riesgo operacional
  •  Circuitos interdepartamentales
  •  Informes del riesgo operacional
Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo legal
  •  Introducción
  •  Tipología
  •  Controles sobre el riesgo legal
  •  Contratos marco: CMOF e ISDA
  •  Circuitos interdepartamentales
  •  Informes del riesgo legal
Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo de mercado
  •  Introducción a la gestión del riesgo de mercado
  •  Metodología del riesgo de mercado
  •  Estructura de límites y carteras
  •  Informes del riesgo de mercado

Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo de crédito
  •  Introducción
  •  Tipos de límites
  •  Estructura y asignación de riesgo de crédito
  •  Análisis de contrapartes
  •  Controles y seguimiento
  •  Informes del riesgo de crédito
Cómo establecer un Marco de Actuación de la Tesorería
  •  Introducción
  •  Relaciones con Entidades Financieras, Brokers, A y SVB
  •  Valoración de posiciones
  •  Segregación de funciones From Office, Back Office y Control de Riesgos
  •  Manual de políticas y procedimientos: definición y estructura
  •  Sistema de límites: definición y estructura
  •  Circuito de control y seguimiento de incidencias
Profundización en el riesgo de crédito: control y análisis del riesgo de crédito de una Tesorería Introducción

Cómo controlar el riesgo de crédito mediante el rating externo

  •  Agencias de calificación crediticia
  •  Fuentes de consulta
  •  Asignación líneas de riesgo
  •  Control y seguimiento
Cómo controlar el riesgo de crédito mediante el rating interno
  •  Fuentes de consulta
  •  Ratios contables
  •  Cómo elaborar un rating interno
  •  Asignación de líneas de riesgo
  •  Control y seguimiento
Cómo controlar el riesgo país
  •  Normativa Banco de España: la Circular 4/91 y posteriores
  •  Asignación de líneas de riesgo
  •  Control y seguimiento
Profundización en el riesgo de mercado: cómo utilizar el VaR para estimar la pérdida de la cartera en un horizonte temporal Introducción: necesidad de controlar el riesgo de mercado

Cuáles son las metodologías de control de riesgo de mercado

  •  Nominal
  •  Sensibilidad
  •  Valor en riesgo
  •  Valor en riesgo correlacionado
Introducción al VaR
  •  Definición
  •  Formulación
  •  Par/metros y metodología del VaR
  •  Ejemplos: 1ª aproximación
Cuáles son los fundamentos matemáticos del VaR
  •  VAN
  •  Cálculo de la TIR
  •  Cálculo de la duraciŠn
  •  Cálculo de la sensibilidad
Cuáles son los fundamentos estadísticos del VaR
  •  Distribución normal
  •  Cálculo de la volatilidad
  •  Cálculo de la correlaciŠn
Cómo seleccionar y coordinar los parámetros VaR
  •  Periodo de observación
  •  Horizonte temporal
  •  Intervalo de confianza
  •  Curva de tipos de interés
Cómo calcular el VaR
  •  Metodología VaR
  •  Mapping de flujos
  •  Tipología de riesgos por activo
  •  Metodología cálculo VaR en flujo activo
Cómo desarrollar las pruebas de control
  •  Definición y tipología
  •  Back Testing
  •  Stress Testing
  •  Simulación histórica
  •  Simulación desplazamiento de curva
  •  Simulación de Monte Carlo

Conclusiones: cmo aplicar de una forma pr/ctica el VaR a las carteras de Activos de una Tesorería




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