Formación a Medida - VALORACION, CONTABILIDAD Y FISCALIDAD DE DERIVADOS


Estos programas pueden adaptarse en contenidos y horarios de acuerdo a sus necesidades. Consúltenos una solución formativa a medida en:

Telf. 91 700 49 53 / 39

incompany@ikn.es


Programa

Características y tipos de derivados

Mercados y productos

  •  Cómo se adaptan los productos negociados en mercados OTC a sus necesidades particulares
  •  En qué condiciones puede resultar interesante contratar los productos en Mercados Organizados (MEFF, LIFFE, MATIF, CBOT, CBOE)
  •  Qué características tienen los nuevos Derivados: Activos de Segunda Generación, Opciones Exóticas
  •  Cómo gestionar una cartera de acciones negociando derivados y sin comprar una sola acciŠn
  •  Cómo se puede obtener beneficio de un mercado bajista

Futuros

  •  Cuáles son las desventajas del contrato forward frente al Contrato de Futuros
  •  Cuál es la relación con el broker y con la Cámara de Compensación
  •  ¿Cubren los Contratos Estandarizados todas sus necesidades? ¿Se adecœan a su política de cobertura?
  •  ¿Difiere el precio teórico al de mercado? Cómo aplicar las reglas de arbitraje para obtener beneficios sin riesgo
  •  Cómo valorar un Contrato de Futuros en relación con el contado
  •  Cuáles son las estrategias de Arbitrajes. Cómo aplicar el arbitraje directo o inverso
  •  Cómo ajustar las garantías y prever la liquidación diaria de pérdidas y ganancias
  •  Futuros sobre Indices Burs/tiles y los nuevos Futuros sobre acciones
  •  Futuros sobre Tipos de Interés: FRA, Euribor y Bono Nocional
  •  Futuros sobre Tipos de Cambio
  •  Cómo utilizar los Futuros en la gestión de carteras
  •  Cómo analizar los Gráficos de Cotizaciones
  •  Cuáles son los Futuros no financieros de España: Futuros sobre Cítricos, Aceite y los nuevos Futuros sobre Electricidad

Opciones

  •  Cuáles son las características de las Opciones sobre Futuros, sobre Acciones y sobre Mercancías
  •  Cómo aprovechar el enorme apalancamiento financiero de las opciones
  •  Cómo mantener estrategias dinámicas
  •  Cómo realizar un seguimiento continuo de la sensibilidad de la opción ante los diferentes parámetros: precio de ejercicio, tiempo hasta vencimiento, volatilidad del mercado, tipo de interés de la economía y precio del activo subyacente
  •  Qué estrategias desarrollar para adaptar su cartera a su perfil de riesgo
  •  Qué estrategias se pueden desarrollar en función de la volatilidad esperada en el mercado
  •  Cómo protegerse de las variaciones de los tipos de interés en la economía contratando CAP's, FLOOR's  o COLLAR's. Cuál es la liquidación y rentabilidad de estos productos
  •  Cómo protegerse de las variaciones de los tipos de cambio
  •  Cuál es la valoración de las opciones y las reglas de arbitraje del mercado. Cómo realizar el cálculo de la prima y su comparación con el precio de mercado
  •  Cómo tener en cuenta el spread de precios y el open interest a diferentes vencimientos
  •  Cómo la ingeniería financiera nos permite replicar activos o crear otros sintéticos
  •  Cómo diseñar una estrategia propia que se ajuste a sus preferencias y necesidades

Warrants

  •  Cómo diferenciar un Warrant de una Opción
  •  Cuáles son los principales emisores
  •  Cuáles son los diferentes productos ofertados en el mercado

Swaps

  •  Cuáles son los Swaps de tipos de interés, su valoración, negociación y mercados
  •  Por qué la problemática del Swap reside en la calidad crediticia de sus contratantes
  •  Por qué puede interesarle un Swap de divisas
  •  Cómo se liquidan los contratos Swap
  •  Cómo analizar la rentabilidad obtenida con el Swap

Valoración de derivados y medición de riesgos

Cuáles son los principales métodos de valoración de derivados

  •  Curvas cupón cero
  •  Curvas de tipos de interés

Cuáles son los métodos de valoración en tiempos de incertidumbre

  •  Métodos discretos
  •  Modelos de Simulación

Contabilidad de derivados

Periodificación y actualización

  •  Cuál es la evolución de la Normativa Contable Internacional de Productos Derivados
  •  Normativa espaŒola sobre la contabilidad de los productos derivados relativa a entidades financieras
  •  Normativa espaŒola sobre la contabilidad de los productos derivados relativa a empresas



Compartir este contenido en